Hem Riskmodell

Riskmodell

Riskkategorin för ett finansiellt instrument anger hur mycket risk ett finansiellt instrument har enligt vår marginalmodell. Aktier kategoriseras som A-, B-, C- och D-kategorier. För aktier med riskkategori A gäller en händelsesrisk på 50% på ett värdepapperskonto med Trading-profil. F;r Active-profil gäller en risk på 67%. Här hittar du en översikt för kategorierna och tillhörande riskerna för de olika profilerna:

Active Profil

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Long Event

0.67

0.67

1

1

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Short Event

0.67

1

2

-

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Trader Profil

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Long Event

0.5

0.65

1

1

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Short Event

0.5

1

2

-

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25


i Handledning risk investeringsprofil framgår mer information om vår riskmodell. Där framgår exempel på hur det investeringsbara saldot beräknas.